По итогам валютных торгов вторника на KASE казахстанский тенге продемонстрировал заметную ревальвационную динамику в паре с иностранными валютами. Курс по паре USDKZT укрепился на 4,49 тенге до 337,48 тенге за доллар впервые за последний месяц, при довольно высоком объёме торгов, составившем 232,4 млн долларов США. Тем временем курс по паре RUBKZT закрылся на уровне 5,81 тенге за рубль, что на 5 тиын ниже предыдущего закрытия. Ранее в ходе брифинга для телевизионных СМИ в Алматы глава НБРК Д.Акишев заявил, что тенге имеет все шансы укрепиться до конца года. Он так же сообщил, что не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на KASE, так как доля пенсионных активов в иностранной валюте приблизилась к целевому уровню 30%, при том, что ЕНПФ приобретал иностранную валюту по среднему курсу 316,02 тенге. Более того, до конца года регулятор может осуществить продажу иностранной валюты из Национального фонда на валютном рынке в размере около 1 млрд долларов США. Это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет. На данный момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 336,02 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке во вторник показали понижательную динамику на фоне укрепления национальной валюты. В сегменте валютного свопа доходность уменьшилась на 23 б.п. до 9,15% годовых, при этом объём торгов по данному инструменту почти в пяти раз превысил средние значения и составил 104,8 млрд тенге (последние две сессии сделки отсутствовали). Тем временем в сегменте репо ставки остались у нижней границы базовой ставки 9,25% годовых, а объёмы торгов по инструменту также остаются на привычных уровнях (310,2 млрд тенге). Вчера НБРК разместил недельные ноты объемом 220,0 млрд тенге под 9,26% годовых (76,3% спроса). Совокупный объем краткосрочных нот в обращении находится вблизи 2,8 трлн тенге.

Казахстанский фондовый индекс KASE, находящийся на пике девяти лет, вчера опустился на 0,05% до 2 068,7 пунктов при объёме торгов, равном 66,2 млн тенге. При этом в составе индекса KASE рост показали акции АО «КазТрансОйл» (+1,13%) и АО «Казахтелеком» (+1,97%), а акции KAZ Minerals PLC не изменились в цене. Оставшиеся пять компаний показали отрицательную динамику. Напоминаем, в состав индекса KASE входят акции следующих восьми компаний: АО «Банк ЦентрКредит», KAZ Minerals PLC, АО «Halyk Bank», АО «Кселл», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО «КазТрансОйл» и АО «РД «КМГ».

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

Глава правительства Каталонии К. Пучдемон вчера подписал декларацию о независимости, но при этом призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании. Он также добавил, что хочет деэскалации напряжения вокруг этого вопроса. Официальные власти в Мадриде ранее сообщили, что незамедлительно отреагируют на любые односторонние шаги Каталонии и в случае провозглашения независимости Мадрид может, согласно конституции, приостановить действие ее автономии и ввести режим прямого управления. Напомним, Каталония обладает крупнейшей экономикой среди всех регионов Испании. В 2016 году ВВП Каталонии составил 19% от ВВП всей страны. Однако при отделении от Испании автономии придется заново подавать заявку на вступление в Евросоюз и ВТО.  Кризис в Каталонии ударил по рынкам, спровоцировав рост стоимости испанских заимствований и снижение акций. По итогам торгов вторника доходность испанских 10-летних бондов повысилась до 1,716% годовых (+2,08%), а ключевой испанский фондовый индекс IBEX 35 опустился до 10 142,3 пунктов (-0,92%). Тем временем на фоне позитивной статистики из Германии и снижении доходности 10-летних американских облигаций единая европейская валюта вчера укрепилась на 0,62% до 1,1814 доллара за евро.

Диаграмма 3. Курс EURUSD:

Источник: StockCharts

Доходность 10-летних трежерис вчера показала незначительное снижение, торгуясь на уровне 2,359% годовых (-0,08%), а американские фондовые индексы вчера повысились в пределах 0,1 - 0,3% на фоне снижения индекса доллара США. Так, индекс DXY медленно откатывает от максимумов, достигнутых в конце прошлой недели (вблизи 94 б.п.), и опускается ниже отметки 93,09 б.п. по итогам вчерашних торгов. Давление на американский доллар США оказывает некоторая эскалация напряженности в отношениях между США и КНДР. На этом фоне золото подорожало на 0,55% до 1292,06 долларов за тройскую унцию.

Вчера фьючерсы на нефть росли на фоне заявлений ОПЕК, что есть явные признаки того, что рынок перебалансировался, а производство около побережья США было остановлено после урагана «Нейт». Вчера нефть сорта Brent подорожала на 1,36% до 56,55 доллара за баррель. Кроме того, ОПЕК обратилась к сланцевым нефтедобывающим компаниям США с призывом снизить добычу нефти. Генеральный секретарь ОПЕК М. Баркиндо отметил, что это необходимо для стабилизации рынка. Инвесторы также продолжают отыгрывать информацию о том, что Саудовская Аравия планирует рекордно сократить экспорт нефти в ноябре.

На валютной сессии ММВБ на фоне роста цен на нефть российский рубль смог уверенно укрепиться по отношению к доллару США. Так, по итогам торгов вторника пара USDRUB укрепилась на 0,63%, опустившись ниже 58 рублей. Дополнительную поддержку российской валюте в текущий момент оказывает приближение очередного налогового периода (16.10 - 25.10). Сегодня Минфин РФ проведет два аукциона ОФЗ, с погашением 3 февраля 2027 года на 20 млрд рублей, и с погашением 16 октября 2024 года - на 10 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Кайрат Келимбетов рассказал президенту о готовности МФЦА к запуску.
• Глава СК-Фармация может быть причастен к хищению 1,8 млрд тенге.
• Более 10 млрд тенге потрачено на открытие таможенно-логистического центра «Калжат».
• Акимат Актюбинской области привлек на KASE 10 октября 13,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020368 (ABK024_036) под 0,35 % годовых.

Корпоративные события:

• Bank RBK заявил о своей финансовой устойчивости - Владимир Ким обсуждает докапитализацию.
• Bank RBK ввел ограничения на выдачу денег.
• Евразийский банк развития привлек на KASE 10 октября 20,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZP10Y03E901 (KZ2D00004066, EABRK101020) с доходностью к погашению 9,40 % годовых.
• Адамас Илькявичус вошел в совет директоров НК «КМГ».
• Казатомпром намерен продать треть акций в одном из своих активов.
• АО "КазТрансГаз" сообщило о начале экспорта газа в Китай с 15 октября 2017 года.
• АО "КазТрансГаз" сообщило о вводе в строй самой мощной газораспределительной станции в Казахстане.

Международные события:

• Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании.
• ЦБРФ готов применять жёсткий контроль за финансовыми индикаторами, если рынок попросит.
• Украина представила законопроект про оборот криптовалют.
• ЦБРФ с Генпрокуратурой будут блокировать доступ к сайтам, где торгуют биткоинами.
• О шпионаже через «Касперского» США узнали от взломавших его служб Израиля.
• ООН назвала устроившие 87% казней четыре страны.