В 2024 году АРРФР впервые провело стресс-тест банковской системы. В исследовании участвовали 11 крупнейших банков, на долю которых приходится около 85% активов отрасли.

Прежде всего, эксперты проанализировали два сценария:

• Базовый сценарий: климатические меры реализуются, рост температуры ограничен 1,5°C. Последствия для экономики и финансовой системы — умеренные.
• Стрессовый сценарий: температура повышается до 3°C, меры по сокращению выбросов недостаточны. В результате совокупный капитал банков снижается с 17,4% до 14,2%.

Примечательно, что климатические риски всё сильнее влияют на экономику и банки. Физические угрозы — засухи, перепады температуры, наводнения. Переходные риски — ужесточение экологических норм, глобальная декарбонизация, внедрение CBAM в ЕС. в результате, эти факторы снижают экспорт и уменьшают доходы компаний.

Более того, несмотря на вызовы, уровень капитала в банках остаётся выше нормативов. Это подтверждает устойчивость системы и её способность адаптироваться к переменам.

Итак, методология исследования сочетала индивидуальный и портфельный подходы. Таким образом были выявлены следующие ключевые моменты:

• наибольшая нагрузка пришлась на портфель крупных корпоративных заемщиков;
• доля кредитов со средним уровнем риска (стадия 2) выросла с 2,6% до 21,2%;
• доля проблемных кредитов (стадия 3) увеличилась с 10,5% до 15%;
• вероятность дефолта по займам первой стадии повысилась с 4% до 5,6%.

Например, строительная отрасль (41%) и обрабатывающая промышленность (21%). Доля проблемных кредитов в потребительском кредитовании выросла на 8,2 процента, а в портфелях малого и среднего бизнеса на 5,6 процента.

«Таким образом, проведённое климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить влияние глобальных изменений и политики декарбонизации на банковскую систему. Результаты подтвердили: у сектора есть достаточный запас прочности для адаптации к возникающим рискам», — отметил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов.

Кроме того, анализ станет основой для новых мер, которые укрепят устойчивость банков и помогут адаптироваться к климатическим вызовам. В будущем агентство продолжит стресс-тесты, учитывая обновлённые прогнозы и международные требования.

К тому же, финансовые институты должны активнее внедрять практики устойчивого развития и включать экологические риски в кредитную политику. Поэтому для экономики это шаг к более гибкой адаптации в условиях глобальных климатических изменений.