В мае 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ составила 8,3 трлн тг, что на 18,1% больше стоимости активов портфеля годом ранее - 7 трлн тг. Наибольший процентный прирост стоимости зафиксирован в таких фининструментах, как деньги и прочие активы - 760,1%, ЦБ МФО - 75,9% и ЦБ иностранных государств - 51,2%.
Однако основная доля в структуре портфеля сконцентрирована в ГЦБ РК - 45,9% или 3,8 трлн тг. Далее ЦБ организаций РК - 26,3% или 2,2 трлн тг и ЦБ иностранных государств - 11,7% или 967,7 млрд тг. Средневзвешенный годовой прирост стоимости перечисленных финансовых инструментов в структуре активов ЕНПФ - 16,9%
По итогам инвестиционной деятельности за январь-май 2018 года, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов в структуре портфеля ЕНПФ, размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 251,4 млрд тг - это на 98,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее - 126,9 млрд тг.
Основной доход формируется за счет вознаграждения по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» - 224,1 млрд тг (годом ранее - 212,3 млрд тг). Единственная статья дохода приносящая убыток - переоценка иностранной валюты, по которой за первые 5 месяцев инвестиционной деятельности зафиксирован убыток в размере 12,4 млрд тг (убыток годом ранее - 92,6 млрд тг).
Инвестиционный портфель ЕНПФ состоит в основном из национальной валюты, удельный вес тенговых инвестиций - 68,3% (5,6 трлн тг).
Вторая по значимости валюта в структуре портфеля - доллары США, удельный вес которого составляет 31,2% (2,6 трлн тг). Доля присутствия российского рубля в инвестпортфеле пенсионного фонда - всего 0,4% или 34 млрд тг.
В долгосрочной динамике рыночная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ растет из года в год. Так, например, за период май 2015-2018 годов его стоимость выросла на 70,1%, с 4,6 до 8,3 трлн тг.
Максимальный прирост активов в составе портфеля произошел в мае 2016 года - на 26,5% по отношению к маю 2015. Тогда портфель фонда увеличился сразу на 1,3 трлн тг. Среднегодовой прирост стоимости инвестпортфеля ЕНПФ - 19,2%.
