Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев осы жылдың соңына дейін барлық ірі банктер стресс-тестілеуден өтуі мүмкін екенін мәлімдеді. Ол әзірге Ұлттық банкке тәуелсіз халықаралық қаржы ұйымы мен оны өткізу әдістері талқыланып жатқанын айтты. Бұған дейін банктерді стресс-тестілеу 2016 жылдың соңына дейін деп жоспарланған еді. 7kun стресс-тест не екенін түсіндіріп, оның салдары мен маңызы туралы айтып береді.

Стресс тест деген не? 

Банк секторының қандай да бір қаржылық қиындықтарға төзімділігін тексеру үшін өткізілетін стресс-тестілеу - халықаралық тәжірибеде бар, қаржы секторында жиі қолданылатын әдіс. Жалпы ол былай өтеді: орталық банкке тәуелсіз халықаралық қаржылық ұйым белгілі бір экономикалық жағдай ойлап табады. Ол бақылаудан шығып кеткен инфляция я мұнай бағасының тым төмендеп кетуі болуы мүмкін, тіпті экономиканың құлдырауын қарастыратын жағдайлар да кездеседі. Сосын сарапшылар өздері қалыптастырып берген проблемалық жағдайда банктің қалай жұмыс істейтінін бақылап, оның қандай мәселелері бар екенін көреді.

Ол не үшін керек?

Халықаралық тәжірибеде стресс-тестілеудің басты мақсаты келешекте қолайсыз жағдай туындағанда банк қандай шығындарға барып, оның салдары қандай болуы мүмкін екенін анықтау. Мысалы, Халықаралық валюталық қоры стресс-тестіні банк портфелінің экономикадағы тұрақсыздыққа қалай төтеп беретінін анықтайтын, келеңсіз қаржылық жағдайларға сезімталдығын бағалау әдісі ретінде қолданады.

 «Стресс-тестілеудің шындығын арттыру үшін және активтерінің сапасын тексеру үшін әдістеме әзірлеу бойынша халықаралық консультанттарды тарта отырып банк активтерінің жағдайын жан жақты бағалау қажет. Стресс-тестілеудің теріс нәтижелері оң шығу үшін жағдайы мүшкіл банктерді реттеу және сауықтыру жүйесі бойынша қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу керек», - деп хабарлаған еді Данияр Ақышев.

Бірақ стресс-тестілеу не үшін және кімге керек? «Altyn Bank» АҚ басқарма төрағасы Асқар Смағұлов ол бірінші кезекте Ұлттық банкке керек деп есептейді. «Бұл процедураның басты тапсырыс берушісі Ұлттық банк және осы процедура арқылы бірыңғай және тәуелсіз әдіспен банк секторын бағалағысы келіп отыр. Осы тексерудің нәтижелеріне арқа сүйеп қаржыгерлер қауымдастығымен сөйлесе алу үшін, үкіметке кіре алу қажет болып отыр», - деп түсіндірді банкир.

Бұрын Қазақстанда жүргізілген бе?

Қазақстанның банк жүйесі бұған дейін стресс-тестілеуден бірнеше рет өткен. 2004 жылы қазақстандық қаржы секторы шетелден көптеп қаржы алып жатқанда, Қаржылық бақылау агенттігі алынған қарыз сомасының жоғары шамаға жеткенін анықтаған. 2005 жылы Ұлттық банк ипотека беретін банктерді капиталдандыру талаптарын біршама қиындатты. Кейін, 2 жыл өткен соң Қаржылық бақылау агенттігі банктерге жылжымайтын мүлік пен тұтынушылық кредит және валюта айырбастау секілді операцияларды жүргізгенде абай болу керек екенін ескертті. Осының арқасында банк секторы 2008-2009 жылдар аралығында болған экономикалық дағдарыс кезінде біраз оқиғаның алдын алды. Енді, міне, 2017 жылы орталық банк халықаралық валюта қорымен елдегі қаржы секторы үшін стресс-тестілеудің жаңа моделін даярлап жатыр.

Негізінен, Ұлттық банкке екінші деңгейдегі банктерді биылғы жыл соңына дейін стресс-тестілуден өткізу керек деген тапсырманы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылы 30 қарашадағы Қазақстан халқына жолдауында берген еді. Бірақ орталық банк бұл процедураны өткізуді 2017 жыл соңына ауыстыру керек деп шешті. Ұлттық банк бұл шешімін стресс-тест үшін дайындық жұмыстарын жүргізіп, заңнамаларға түзету енгізу керек деумен түсіндірді.

Стресс-тестілеуден өте алмай қалған банк не істейді?

Проблемалы банк үшін шығудың үш жолы бар: не лицензияарын өз еркімен береді, не болмаса олардың акционерлері капитал құяды, болмаса нарықтың басқа қатысушыларымен бірігуі керек.

Жалпы проблемалы банктер стресс-тестілеуге дейін де, кейін де біраз жұмыс істеу керек. «Реалист болу керек. Егер мен кейбір банктердің белгілі бір бизнес-үлгілерінің қандай да бір стресстік сценарий кезінде нық тұруға мүмкіндік бермейтінін байқасам, онда банк қазірден бастап болашағы туралы ойлануы керек», - Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев.

 «Банк не акционерлер қаржысын іздестіруі керек, не барынша ірі ойыншымен бірігуге қаржы іздестіруі керек, немесе өз жағдайын дұрыстау үшін ұсақтарын жұтуы керек. Егер мұның барлығы мүмкін болмаса, онда ол нарықтан кетуі керек», - деді ол.

Айта кетейік, үкіметтің президент қатысқан отырысында Ұлттық банк төрағасы жинақталған қорлардың азаюы мен оның бағасының өсуі, тұтынушылар сұранысының азаюы мен тиімді жобалардың жетіспеушілігі әсерінен банктердің экномиканың нақты секторына кредит беруі бәсеңдеп кеткенін айтып, банк секторын сауықтыруға кірісетінін хабарлаған еді.

Кейіннен, орталық банк төрағасының орынбасары төрағасының орынбасары Олег Смоляков банк секторын жақсарту үшін проблемалы кредиттер қорына 2 трлн теңге бөлінетінін мәлімдеді.